אקטואריית סיכוני שוק

מומחי אקטואריית סיכוני השוק שלנו מספקים שירותי מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני שוק, במגוון הקשרים:

  לצורך דיווח על סיכוני שוק.

  לצורך מדידה פנימית של סיכוני שוק.

  לצורך הקצאת הון כנגד סיכוני שוק.

  לצורך תיקוף מודלים לכימות ומדידת סיכוני שוק.

 

 

מומחי אקטואריית סיכוני השוק שלנו מתמחים בביצוע העבודות הבאות:

  הערכת שווי מכשירי חוב באמצעות מודלים של Term Structure

  הערכת שווי משכנתאות ואג"ח מגובות משכנתאות (MBS)

  מיפוי VaR, תיקוף מודלים של VaR, אמידת ES ומדדי סיכון קוהרנטיים אחרים

  יישום שיטות אמידה א-פרמטריות ופרמטריות (EVT)

  מידול תלות באמצעות מתאמים וקופולות

  כימות חשיפות לתנודתיות באמצעות smile ו- Term Structure

  הערכת שווי אופציות אקזוטיות